کد خبر: ۱۴۱۱۲۴
۰:۰ - ۱۳۹۸/۹/۱۲

۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری فعال معرفی و درجه بندی شدند / بررسی عملکرد
توسط یک شرکت رتبه بندی:

۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری فعال معرفی و درجه بندی شدند / بررسی عملکرد

یک شرکت رتبه بندی ضمن درجه بندی ۲۰ صندوق‌ سرمایه‌گذاری فعال با درآمد ثابت، مختلط و در سهام، عملکرد آنها را نیز مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان با بهره‌گیری از شیوه نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به ارزیابی عملکرد 20 صندوق‌ سرمایه‌گذاری فعال کرده است. این صندوق ها بصورت تصادفی انتخاب شده و درجه بندی آنها بدون درخواست صورت گرفته است.

صندوق سرمایه گذاری ، نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس است که منابع مالی را از عموم سرمایه گذاران جمع آوری کرده و در موضوع فعالیت سرمایه گذاری می کند. برهان صندوق های سرمایه گذاری در سهام، مختلط و در اوراق با درآمد ثابت را از نظر عملکرد درجه بندی می کند.

درجه‌بندی عملکرد یک صندوق به معنای مقایسه بازدهی صندوق با دیگر صندوق‌های مشابه است. در این شیوه بازدهی صندوق ابتدا بر اساس ریسک کل، تعدیل می‌شود. این بدان معنا است که اگر دو صندوق با بازدهی مشابه، ریسک متفاوت داشته باشند، درجه صندوقی بالاتر خواهد بود که ریسک کمتری داشته باشد. بازدهی صندوق پس از تعدیل نسبت به ریسک کل، یک بار هم بر اساس ریسک تمرکز تعدیل شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آن تعدیل می‌شوند.

برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه‌بندی می‌کند که بالاترین درجه، پنج ستاره و پایین‌ ترین درجه، تک ستاره است. ده درصد از مجموعه صندوق‌ها که عملکرد بهتری داشته اند، حائز درجۀ 5 ستاره و ده درصد نیز تک ستاره می شوند. مابقی صندوق‌ها نیز بین 2 تا 4 ستاره را کسب خواهند کرد.

برهان همراه با درجه­ بندی عملکرد، گزارشی نیز از وضعیت عملکرد صندوق، ترکیب دارایی ­ها، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری، درآمدها و هزینه ­ها و نسبت هزینه­ ها است. این گزارش همچنین حاوی معیارهای دیگری که معمولا برای درجه­ بندی عملکرد استفاده می­ شود شامل معیار مورنیگ استار، نسبت شارپ، نسبت ترینور، معیار مودیلیانی – مودیلیانی، معیار 2T، نسبت اطلاعات و آلفای ینسن نیز است.

فهرست صندوق‌های درجه‌بندی شده

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شرکت به نشانی www.bcr.ir و پس از ثبت نام در این سایت به صورت رایگان گزارش‌های منتشر شده در زمینه عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ